ניתוח סיכונים כמותי: איך לא להפסיד בעסק?

2024 מְחַבֵּר: Henry Conors | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-12 07:20

היום, במספר רב של טיוטות של תוכניות עסקיות, גם אם יש להן סעיף מתאים המכיל היבט אנליטי, הבעיה מצטמצמת רק לניתוח של סיכונים פיננסיים או בנקאיים ואינה משקפת את מכלול הסיכונים. עם זאת, אנשי מקצוע צריכים לעשות שימוש נרחב בניתוח סיכונים איכותי וגם כמותי. בואו נתעכב על הסוג השני.

ניתוח כמותי חל רק על סיכונים שזוהו בתהליך הניתוח האיכותי כבעלי השפעה משמעותית על השגת היעדים המוצהרים. בעת ביצוע ניתוח כזה, יש להעריך את ההשפעה של אירועים מסוג זה עם הקצאת דירוג דיגיטלי מסוים.

לפעמים לא יהיה צורך בניתוח כמותי כדי לפתח תגובות סיכון אפקטיביות. השיטות האנליטיות הנפוצות ביותר בשימוש הן:

- מחקררגישות, הכוללת קביעת השתקפות של מידת אי הוודאות של כל מרכיב בודד בפרויקט העסקי תוך קבלת מרכיבים אחרים של ערך הבסיס;

- בהתחשב בערך הכספי החזוי על ידי הכפלת כל ערך בהסתברות להתרחשותו, התוצאות מסוכמות.

ניתוח כמותי של כל פרויקט השקעה קובע את הערך המספרי של סיכונים מסוימים. הוא מבוסס על טריטוריית ההסתברויות, תורת חקר הפעולות וסטטיסטיקה מתמטית.

ניתוח כמותי מתבצע במקרה של התרחשות של שני תנאים: חישוב בסיסי של פרויקט עסקי וניתוח איכותני מלא. המשימה שלו היא למדוד מספרית את ההשפעה של שינויים מסוימים בגורמים על הדינמיקה של קריטריונים המראים את יעילות הפרויקט.

נעשה שימוש לעתים קרובות בשיטות הבאות לניתוח כמותי של פרויקטים עסקיים:

- ניתוח של מדדי ביצועים כגון ערך נוכחי נטו ושיעור התשואה, כמו גם מדד הרווחיות;

- התאמה של שיעור ההנחה;

- שיטת מונטה קרלו (שם שני - דוגמנות סימולציה);

- בניית עץ החלטות.

כל השיטות האנליטיות המפורטות של פרויקטים עסקיים מבוססות על גישות הסתברותיות.

ניתוח כמותי ואיכותי ויעילותם תלויה ישירות בדרישות עבור האינדיקטורים הסופיים(תוצאות), בסיס מידע ורמת מהימנות תכנונית. אז, למשל, עבור פרויקטים קטנים, שיטות יעילות למדי הן: ניתוח התאמת שיעור ההיוון והרגישות. עבור פרויקטים גדולים, מדובר בדוגמנות סימולציה ובניית עקומות של התפלגויות הסתברות. אם תוצאת הפרויקט תלויה בקבלת החלטות מסוימות, יש צורך לבנות עץ החלטות.

לפיכך, יש ליישם שיטות ניתוח בצורה מורכבת תוך שימוש בזנים הפשוטים ביותר שלהן בשלב ההערכה, ומורכבות יותר ודורשות נתונים נוספים - בהצדקה המתקבלת של פרויקטים עסקיים.